Cesar, o que vc ta querendo é um pouco mais complexo do que parece, o tipo de adaptador que vc demonstrou ai, serve apenas como SAIDA HDMI, ou seja, para enviar a imagem do macbook para uma tv/monitor.
No caso vc precisaria de uma placa de captura de video externa, tipo essa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1116950195-placa-de-captura-hd-cap-1080p-usb-pc-windows-10-mac-macbook-_JM?quantity=1
O problema é que esse tipo de dispositivo é caro para esse propósito, visto que são feitos para uso profissional, como gravações e etc.