Dual Boot no mesmo HD é bom evitar, se puder. Se não tiver como MESMO, prossiga instalando primeiro MacOS, depois de instalado e tudo funcionando, você vai no utilitário de disco no mac e cria uma partição em MBR para FAT32 ou NTFS. Nela você instala o Windows. Seguindo a sugestão de utilizar 2 HDs, basta fazer como o JvDaP informou: mantenha o boot primário para seu HD que está instalado o Mac, com isso o bootloader do Mac lhe dará opção de escolher qual sistema deseja iniciar.
Para criar um disco de boot apartir do windows é fácil, basta ter a imagem .DMG do OSX que deseja e o software TRANSMAC instalado em seu windows, no software você poderá restaurar a imagem .DMG para o pen drive. É simples, mas se precisar de um tutorial completo e bem detalhado, acesse este link:
https://www.insanelymac.com/forum/topic/329828-making-a-bootable-high-sierra-usb-installer-entirely-from-scratch-in-windows-or-linux-mint-without-access-to-mac-or-app-store-installerapp/
existe também uma técnica mais simples, que utiliza um software terceiro, chamado Etcher, segue vídeo tutorial do youtube:
Para baixar corretamente a imagem do MacOS acesse o link: https://support.apple.com/en-us/HT201372