Eduardo, também tenho um iPhone4 da Claro, a versão das configs da operadora em Settings > About é Claro 8.1.
Testei a SMS internacional pelo link que tu recomendou e não recebi a SMS. Tenho um iPhone3GS com SIM-card da Oi e testei a SMS internacional nele, e recebeu numa boa. Por enquanto, acho que pode ser isso, minha linha na Claro não tá ativada pra receber SMS internacional.
Comprei meu iPhone4 na Claro pré-pago, porque pretendo usar a linha da Oi, to só esperando a Oi ter microSIM na minha cidade.
Alguém já comprou microSIM na Oi?